Die Benutzung eines Proxy Servers ist nicht illegal. Ganz im Gegenteil. Wer auf Sicherheit im Netz wert legt, sollte immer über einen Proxy surfen, da du somit deine Ip Adresse nicht überall hinterlässt.
Dass du dir somit Zugang zu geblockten Seiten verschaffen kannst, ist sicherlich nicht erwünscht, lässt sich aber nicht verhindern.
Viele, die sich im Netz auskennen, machen das, so z.B. die Fans von amerikanischen Serien wie "Desperated Housewifes". Auf den Seiten der Fernsehsender kann man sich so die neusten Folgen der Staffeln anschauen, die es bei uns noch gar nicht gibt.